研究部会「確率最適化モデルとその応用」

日時：2012年6月9日（土）13:30－16:30
場所：神奈川大学KUポートスクエア(クイーンズタワーＡ 14階)
〒220-6014 横浜市西区みなとみらい2-3-1クイーンズタワーＡ 14階
TEL：045-682-5553
横浜高速鉄道みなとみらい線みなとみらい駅下車　徒歩約2分
ＪＲ根岸線・市営地下鉄桜木町駅下車　徒歩約7分
http://www.ku-portsquare.jp/about/access.html

テーマと講師：
(1)
タイトル：閉ループ生産システムの最適確率制御
講演者：中島健一(神奈川大学経営工学科)
概要：今日のものづくりにおいては環境への配慮が重要となっており、大量生産-大
量消費を行う従来の一方向型から３R(Reduce,Reuse, Recycle)に代表される、製品の
再利用、再生産を行う閉ループ型の生産システムが求められている。本発表では、実
際に運用されている閉ループ生産システムを紹介し、その一般化モデルを提案する。
さらに、時間平均マルコフ決定過程により定式化し、平均費用を最小化する最適政策
について論じる。
(2)
タイトル：競合的在庫管理問題と消費者の意思決定について
講演者：北條仁志（大阪府立大学学術研究院電気情報系）
概要：在庫管理では各消費者を区別することなく同一視した上で需要予測により製品
の量をコントロールする傾向にある。しかしながら消費者も意思決定者の一人であ
る。本研究では、競合的在庫管理問題を供給者の注文量と消費者の需要パターンに関
する意思決定問題として拡張し、ゲーム論的解析により消費者の特性を導出する。
(3)
タイトル：基点在庫方式におけるリードタイム情報と待ち時間に関する顧客効用
講演者：中出康一（名古屋工業大学社会工学専攻）
概要：顧客に見込みリードタイムを知らせるM/M/1型基点生産在庫システムを考え
る。見込みリードタイムが長い場合、顧客が実際に発注する確率は小さくなる。Guo
and Zipkin(2010)による待ち時間に関する効用関数を用いて、システムにとって期待
利益を最大化するリードタイム政策と顧客の期待効用の関係を議論する。
(4)
その他：部会の連絡事項
------

お手数ですがご参加予定の方は、会場手配の都合のため前もってご連絡ください。
宜しくお願い申し上げます。

2011年度第6回
日時：2012年1月21日（土）14:00－16:30
場所：芝浦工業大学　SIT総合研究所　佃イノベーションスクエア
リバーシティM-SQUARE　７階大会議室
（所在地：東京都中央区佃2-1-6）
最寄り駅：都営大江戸線月島駅（徒歩１０分程度）
会場周辺の駅からのアクセスについては、こちらをご覧ください。
※お手数ですがご参加予定の方は、会場手配の都合のため幹事まで前もってご連絡ください。
宜しくお願い申し上げます。

テーマと講師：
(1)テーマ：「誤差のないセンサーネットワーク位置同定問題に対する半正定値緩和法に基づく解の精度向上について」
講師：佐藤俊樹（筑波大学大学院社会システム工学専攻）
概要：センサーネットワーク位置同定問題を最適化問題として定式化すると，実行可能領域が非凸集合となり解くことが難しい．
半正定値緩和など，これまで大規模な問題を高速に解く工夫がなされてきたが，精度に着目した研究はあまりない．
本発表では，局所探索に使うアルゴリズムを変えることで解の精度を改善できることを示す．
(2)テーマ：How to Choose Free Agent Batters? - Introduction to Baseball Financial Engineering -
講師：穴太克則（芝浦工業大学システム理工学部数理科学科）
概要：This talk presents the optimal financial trading strategy to maximize the expected earned run per total batters' cost in a game with the optimal batting order based on the First Step Analysis for the Markov chain of the Baseball, which was historically first studied by R. Bellman (in those days, there was no word of Sabermetrics yet). Further, several new unsolved interesting settings are introduced to the models such as with risk valuation of the expected batting average　for each batters, risk of injure in a season, negotiation risk to the salary, total cost constraints and so on.

(3)その他：部会の連絡事項

2011年度第5回
日時：2011年10月14日（金）14:00－10月16日(日)12:10
ＤＰ研究会(代表藤田敏治先生)との合同研究会です。
場所：千葉大学西千葉キャンパス理学部1号館3階320室
キャンパスマップ：http://www.chiba-u.ac.jp/campus_map/nishichiba/index.html
〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
アクセスマップ：http://www.chiba-u.ac.jp/access/nishichiba/
参加料：なし

会場について：
10/15,16は閉庁日のため、入館方法に制限が御座います。
出席予定の方は、前もって堀口までご連絡下さいませ。

プログラム：
--------1日目 [10月14日(金) 14:00 ～17:45] --------
14:00～14:05　　開式挨拶　　安田　正實(シンポジウム実行委員長)
14:05～14:45　　
布和　額尓敦(千葉大院理)
有限状態マルコフ決定過程によるCVaRの最小化：連続性とコンパクト性　
14:45～15:25　　
侯　平軍(千葉大院理)
Risk-optimization in finite state Markov decision processes with a
constraint
15:25～15:45 (休憩)
15:45～16:25　　
堀口　正之(神奈川大工)
区間ベイズ手法と逐次抜き取り問題について
16:25～17:05
○正道寺勉(日本工大院工, MOT)，マユリー・チャイウット(KYOCERA KINSEKI
(Thailand) Co., Ltd.)
MTシステムによる麻薬常用患者に適した治療方法の判別
17:05～17:45 (ショートコミュニケーション)
岩本誠一(九大院経済名誉),木村寛(秋田県立大システム科技),○安田正實(千葉大院理)
2項系列におけるフィボナッチ数列、国際会議報告(北京NLMUA2011)

--------2日目 [10月15日(土) 10:00～17:40] --------
10:00～10:40　　
渡辺　俊一(新潟大院自然科学)
順序線形空間に値をとる非加法的測度に対するLusinの定理について
10:40～11:20　　
○吉良知文(九大院数理), 岩根秀直(㈱富士通研究所)
先行順序付き合流可能運搬経路問題に対する近似解法
11:20～12:00　　
藤田　敏治(九工大院工)
動的計画の一般モデルと汎用ソルバー、国際会議報告(メルボルンIFORS2011)
(昼食)
13:10～13:50　　
A minimal imbedding for associative dynamic programming with bitonicity
阪口昌彦(高知大院総合人間自然科学)
13:50～14:30　　
A　Sufficient and necessary condition of uncertainty distribution
Zixiong　Peng (Tsinghua University),　○Kakuzo　Iwamura(城西大学)
14:30～14:45(休憩)
14:45～15:25　　
多期間船舶スケジューリングにおける近似動的計画法の適用
小林　和博(海上技術安全研究所運航・物流系)
15:25～16:05
ある探索問題について
菊田　健作(兵庫県立大経営)
16:05～16:20(休憩)
16:20～17:00
○宝崎　隆祐(防衛大情報工)，森田　修平(防衛大情報工)
数理計画法による施設警備問題への一提案
17:00～17:40
「ギャラリー：軌跡 -- 分数計画の極値解 --」
岩本誠一(九大院経済名誉教授)

懇親会 18:30～　

--------3日目 [10月16日(日) 10:00～] --------
10:00～10:40　　
○吉良知文(九大院数理), 藤田敏治(九工大院工),植野貴之(長崎県立大経済)
有限マルコフ決定過程～流動性リスク最小化モデル～
10:40～11:20　　
穴太　克則(芝浦工大システム理工)
離散Dynkin公式によるマルコフ連鎖上の最適停止問題の単調性とBrussのオッズ定理
11:20～12:00　　
ディスカッション
12:00～12:10 総括　安田　正實(シンポジウム実行委員長)

目的：動的計画法をはじめ不確実環境下での最適化に関連するさまざまなテーマでの
最新の研究成果の発表と討議を行う。本研究部会では、確率最適化モデルにおいて、
「理論：確率的動的計画法、マルコフ決定過程、最適停止問題、ファジー、ゲーム理論、
ベイジアン解析、確率制御等」「対象：マネジメント、マーケティング、ファイナンス、
リアル・オプション、スポーツ、エンターテイメント等」の理論と応用の研究を行っています。

実行委員長：安田正實
実行委員会：蔵野正美、安田正實、岩村覚三、岩本誠一、中神潤一、正道寺勉、中井
達、穴太克則、藤田敏治、木村寛、来島愛子、影山正幸、堀口正之

2011年度第4回
日時：2011年8月27日（土）13:30－17:00

場所：上智大学　四谷キャンパス2号館11階1130a室　経済学部会議室Ｂ
キャンパスマップ：http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/map/map_yotsuya
〒102－8554　東京都千代田区紀尾井町7-1
JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線/四ッ谷駅　麹町口・赤坂口から徒歩5分
アクセスマップ：
http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/accessguide/access_yotsuya

テーマと講師：
(1)テーマ：「BrussのOdds Theoremについて」
講師：乾　仁(TGIFS先端金融工学センター)
概要：最適停止において、Odds Theoremに注目が集まっている。この定理は、
Chow, Robbins and Siegmund(1971)の意味で単調停止問題にならないことが
分かる。ここでは、Bruss(Annals of Probab.(2000))とは別の証明を紹介する。

(2)テーマ：「限定合理的推論のモデル化ームカデゲームへの適用」
講師：今野直樹（東京工業大学）
概要：意思決定の推論段階において必ずしも正確な推論ができない状況の
モデル化を行い、ムカデゲームに適用することによりモデルの妥当性を検討する。
本発表では完全情報の展開形ゲームにおいて、推論エラーが
（１）結果の利得差が大きいほど、
（２）遠い先の段階の推論になるほど、大きな確率で発生すると仮定する。
その上で、実験結果と均衡の乖離が指摘されるムカデゲームに適用し、
推論能力の不完全性という視点からの議論を行う。

(3)テーマ：「密輸ゲームに見る情報の価値評価」
講師：宝崎隆祐（防衛大学校）
概要：この報告では，１９６０年代から研究の行われている密輸ゲームを例にとり，
ゲームの枠組みの中で，どのように情報の価値が評価されるかの一例を示す．
具体的には，プレイヤーが共通知識をもつ古典的なモデルと，
６０年代後半ハルサニによって提案されたベイジアンゲームのモデルを比較・解説し，
密輸ゲームに関する著者達の研究を紹介して，情報の価値評価のための
具体的定式化と結果を示す．

(4)テーマ：「Stochastic optimal stopping」
講師：安田正實（千葉大学），穴太克則（芝浦工業大学）
概要：(TBA)

(5)その他：部会の連絡事項

2011年度第3回
日時：2011年7月2日（土）14:00－15:30
場所：千葉大学西千葉キャンパス理学部1号館3階320室
キャンパスマップ：http://www.chiba-u.ac.jp/campus_map/nishichiba/index.html
〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
アクセスマップ：http://www.chiba-u.ac.jp/access/nishichiba/

テーマと講師：
テーマ:``Distance of Probability Measures and Continuity Properties of
　　　　　　Conditional-Value-at-Risk-like functionals''
講師：Alois Pichler氏(Department of Statistics and Operations Research,
　　　　University of Vienna, Austria)
Abstract：Risk measures have become an important tool for example in
modern portfolio analysis or in, eg., electricity markets. As those risk measures
depend on the underlying probability measure we investigate its influence.
We provide the appropriate concept of distance and prove that typical risk
measures behave in some right way, they are continuous with respect to
changing the probability space. We give conditions for classes of risk
measure and characterize their continuity properties.
Moreover we consider multistage problems. The risk measure thus is not
considered any longer just for one single, but for a sequence of decisions.
For this we extend the appropriate distance and introduce the nested - or
multistage - distance. Characterizations of the dual and appropriate
interpretations will complete the talk.

2011年度第2回
日時：2011年6月11日（土）14:00－16:30
場所：千葉大学西千葉キャンパス理学部1号館3階320室
キャンパスマップ：http://www.chiba-u.ac.jp/campus_map/nishichiba/index.html
〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
アクセスマップ：http://www.chiba-u.ac.jp/access/nishichiba/

テーマと講師：
(1)14:00-14:50
テーマ:マルコフ決定過程におけるリスク最小化問題
講師：影山正幸（統計数理研究所）
概要：Conditional Value at Risk（CVaR）は在庫問題、行商人問題などのリスク最小化
問題において、coherent性を満たすことから多くの研究がなされてきた。
発表では、最適停止問題におけるリスク評価のサーベイを行い、
Filarの手法にもとづいてCVaRの最適停止問題における評価基準としての可能性について
議論する。

(2)15:00-15:50
テーマ：2次計画問題における交互フィボナッチ双対性
講師：岩本誠一（九州大学名誉教授）、○木村　寛（秋田県立大学システム科学技術学部）
概要：この報告では、ある2次計画問題における最適化の1階条件として4:6型、6:4型の
2つの型のフィボナッチ条件を提示し、これに基づく交互フィボナッチ分割が主問題および
双対問題の最適解を生成することを示す。またこれら両問題の最適解の間には
交互フィボナッチ相補双対性、交互フィボナッチ・シフト双対性が成り立つことを示す。

(3)その他:今後の活動予定のご連絡

2011年度第1回
日時：2011年4月23日（土）13:30－16:00
場所：上智大学　四谷キャンパス2号館11階1130a室　経済学部会議室Ｂ
キャンパスマップ：http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/map/map_yotsuya
〒102－8554　東京都千代田区紀尾井町7-1
JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線/四ッ谷駅　麹町口・赤坂口から徒歩5分
アクセスマップ：http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/accessguide/access_yotsuya

テーマと講師：
(1)13:30-14:20
テーマ：一般効用最適化問題とリスク管理
講師：蔵野正美(千葉大学名誉教授),門田良信(和歌山大学),○安田正實(千葉大学)

(2)14:30-15:20
テーマ：アントコロニークラスタリングアルゴリズムの改良
講師：正道寺勉(日本工業大学大学院工学研究科、技術経営研究科)

(3)その他：今後の活動予定(議題)

これまでの活動：
「不確実環境下での柔構造最適化モデリング」研究グループ
主査：岩村覚三(城西大学）

日時　平成２３年１月２９日（土）１４：００～３０日（日）１１：３０
第５回ＤＰ研究会　代表：藤田敏治（九州工業大学）と共催
場所　神奈川大学横浜キャンパス6号館412室, 413室
(1)On parametric optimization techniques for solving recursive formulas
(九大数理　吉良知文*，(株)富士通研究所　岩根秀直，(株)富士通研究所,九大数理穴井宏和)
*presenting author
(2)リスク鋭感型評価における2次計画問題
（長崎県立大経済植野貴之）
(3)身近なゲームのマルコフ決定過程による定式化の紹介
（神奈川大工堀口正之）
(4)高校数学から経済数学へ--- 無限級数の最適化---
（九大名誉教授岩本誠一）
(5)「フィボナッチ数の変形計算」に関して
（千葉大学　安田正實）
(6)凸多面体構成問題
（九工大工藤田敏治）
(7)企業コンサルティングに関わるOR－手法と取り組み－
　　（長崎大津留崎和義）
(8)ふぃぼなっちのたたみ
（九大名誉教授岩本誠一）

日時：平成22年11月29日(月)16:00～18:00,
神奈川大学横浜キャンパス1号館804室(多目的会議室),
「Berry-Esseen Type Bounds for Transformations of Chi-squared Variables and its Statistical Applications」
Vladimir Ulyanov氏(Moscow State University).

日時：平成22年10月30日(土)14:00～16:00,
上智大学四谷キャンパス2号館11階1130a室経済学部会議室B,
(1)「非決定性動的計画の応用 -- 対局ゲーム必勝法 --
○吉良知文(九州大学大学院), 藤田敏治(九州工業大学),
(2)「アルゴリズム・プログラミング教育のための机上デバッグの作成法」
岩村　覚三(城西大学).

日時：平成22年8月28日(土)10：00～29(日)14：50,
(「DP部会40年記念シンポジウム」)
千葉大学理学部1号館320室,
(○：講演者)：
(1)「Fuzzy Chance-Constrained Programming with Linear Combination of Possibility Measure and Necessity Measure」
Lixing Yang(北京交通大学), ○岩村覚三(城西大理),
(2)「Fuzzy risk measureについて」
影山正幸(統計数理研究所),
(3)「ジャンプ拡散過程上の最適多数回停止問題、自由境界値問題とスウィング・オプション」
穴太克則,
(4)「収入管理問題における期待収入の単調性に関する一考察」増田靖(慶應義塾大理工),
(5)「集計関数の加法的生成元と集計関数を用いて一般化された凹性」
○金正道(弘前大院理工)，桑野裕昭(金沢学院大経営情報),
(6)「ダ・ヴィンチ・コード64」
○岩本誠一(九州大学名誉教授),吉良知文(九州大院数理),植野貴之(長崎県立大経済),
(7)パネルディスカッション「DP部会40年の展開と未来」
(パネラー：岩村覚三(城西大理),蔵野正美(千葉大名誉教授),安田正實(千葉大院理) ,正道寺勉(日本工業大院工,MOT)),
概要：正式な部会発足から40年目の節目にあたり,小田中敏男先生(都立科技大名誉教授)らにより始まったDP部会の活動は, R. Bellmanの”Dynamic Programming”の出版と同じく実に54年目を迎えた. ここに, パネラーおよび岩本誠一氏らのディスカッションから, これまでの国内外における様々な活動やBellman Continuum(国際研究集会)など当時の状況を振り返った. 近年, 数理ファイナンスではDPは強力な道具として使われ新たな理論的展開を続けている. 今後も, DPの理論とその応用・発展に積極的に関わり学会に貢献してゆくことを目指しながら研究会活動に取り組んでいくことを確認した.
(8)「Best choice problem with distribution change in value」
来島愛子(上智大経済),
(9)「マルコフ両決定過程における最適閾値確率」
阪口昌彦(高知大院総合人間自然科学),
(10)「重回帰分析における整合性について」
田中浩光(愛知学院大経営),
(11)「区間ベイズ手法と適応決定過程について」
堀口正之(神奈川大工),
(12)「Shapley Valueの種々の性質」
菊田健作(兵庫県立大経営).

実行委員長：岩村覚三, 実行委員会：蔵野正美,安田正實,中神潤一,中井達,穴太克則,堀口正之,影山正幸.

日時：平成22年7月5日(月)16:00～17:30,
千葉大学西千葉キャンパス理学部1号館3階320室,
「Decision support system for integrated rail maintenance」
Gopinath Chattopadhyay氏(CQ University, Australia).

日時：平成22年6月19日(土)14:00～16:00,
千葉大学西千葉キャンパス理学系総合研究棟1階105室,
「On dynamic risk measures for Pflug's investment problem」
影山正幸(1),布和額尓敦(2),候平軍(2),安田正實(2)
(所属:(1)統計数理研究所, (2)千葉大学大学院理学研究科).

日時：平成22年4月24日(土)14:00～16:00,
上智大学四谷キャンパス2号館11階1130a室,
(1)「非定常 0-1 マルコフ連鎖に対する多数回停止オッズ定理」
垣江暢大(東京工業大学大学院),
(2)「Corporate Investment and Capital Structure Decisions in the Presence of Liquidation Option」田園(首都大学東京).

日時：2010年2月27日(土)14:00～17:00,
東京理科大学神楽坂キャンパス九段校舎ゼミ室3,
(1)「平均VaRによるリスク最小化と効用最大化」
布和額尓敦(ブヘエリドン)(千葉大学大学院),
(2)「スウィング・オプションの最適行使境界と双対アプローチによる価格付け」
田代雄介(東京大学大学院),
(3)「投資法人債の価格評価モデルの推定について」
安藤雅和(統計数理研究所).

日時：平成21年8月24日(月)10：30～8月25日(火)16:30,
神奈川大学横浜キャンパス24号館310会議室,
(1)「Bayesian sequential decision in optimal stopping applied to Finance」
穴太克則,
(2)「所有期間最大化最適停止問題とその周辺」
来島愛子(東京理科大学),
(3)「Dai-Liuによる連続時間のファジイ過程存在証明 -- ブラウン運動のファジイ版
について」岩村覚三(城西大学),
(4)「Some algorithms for probability updating」
影山正幸(統計数理研究所),
(5)「ベイズ推定を用いた推移確率行列の区間表現とマルコフ決定過程について」
堀口正之(神奈川大学),
(6)「Discrete-time hybrid processes and decision making」
影山正幸(統数研)，岩村覚三(城西大)，＊蔵野正美 (＊は発表者).

日時：平成21年5月23日(土)14:00～17:00,
神奈川大学横浜キャンパス24号館310会議室,
「連続時間ファジイ過程とその周辺」岩村覚三(城西大学).

そのほか、平成20年度以前はこちらをご覧ください
DP部会の活動（平成16年度～平成20年度）